加州大学伯克利分校（简称UCB）金融工程硕士（Master of Financial Engineering，简称MFE）是Haas商学院下唯一的普通硕士项目。项目精心设计的课程会将数学、统计和计算机科学方法与应用这些方法的理论框架和机构环境相结合，使学生能够与顶级公司取得联系，获取技能、洞察力和实践经验，为未来金融、数据科学或技术领域的职业生涯做准备。

UCB的MFE在2022年TFE Times、QuantNet、Risk.Net的MFE排名榜单中分别位于第1、第2、第3，是申请金工专业的学生必会听说的一个项目。今天智友君带同学们详细地了解一下此项目。

一、学制&学费

项目的学制是1学年，从3月下旬开始到次年3月初结束。要完成28 units的课程，1 unit是15课时。

2022-23学年的学费是$78,142，具体花费如下，还是不便宜的。

二、课程设置

除了28 units的课程，项目还包括Applied Finance Project（探索在实践中遇到的未解决的金融问题，涉及定量金融技术的开发或使用）、Independent Study（在自己感兴趣的领域做研究的机会，学生直接与金融机构、对冲基金、金融科技公司等合作，在无偿项目中获得学分）、Internship或Special Topics in Finance project（毕业所需的条件）。

为了帮助学生能够更好地完成此项目，录取的学生要完成online的pre-program课程，包括Math Foundations for Financial Engineers、Statistics for Financial Engineers、C++、Python。

项目的课程安排如下：

TERM ONE (MARCH–MAY | 8 WEEKS)

lInvestments and Derivatives

lEmpirical Methods in Finance

lStochastic Calculus with Asset Pricing Applications

lIndependent Study

lPositioning Yourself for Opportunities in the Financial World

lFinancial Institutions Seminar

TERM TWO (JUNE–JULY | 8 WEEKS)

lDerivatives: Quantitative Methods

lFixed Income Markets

lFinancial Data Science

lIndependent Study

lFinancial Institutions Seminar Series

lPositioning Yourself for Opportunities in the Financial World

TERM THREE (AUGUST–OCTOBER | 8 WEEKS)

lFinancial Risk Measurement and Management

lIndependent Study

lElectives (choose 5 units)

INTERNSHIP (OCTOBER–JANUARY | 10 TO 12 WEEKS)

lInternship/Special Topics in Finance

TERM FOUR (JANUARY–MARCH | 8 WEEKS)

lApplied Finance Project

lIndependent Study

lElectives (choose 4–6 units)

部分选修课：

Fall Electives

lAsset Backed Security Markets

lDeep Learning for Financial Time-Series

lFinancial Practice Seminars

lHigh Frequency Finance

lIndependent Study

lInternational Equity & Currency Markets

lIntroduction to Deep Learning

lTopics in Financial Engineering

Winter Electives

lBehavioral Finance

lDynamic Asset Management

lFinancial Innovation with Data Science Applications

毕业后在投行做私募工作的一位学生的评价：金融数据科学是一门投资组合优化的课程，是在我工作中最有用的。同学们的多元化背景，包括不同的年龄段、不同角色中各种水平的经历等，增加了项目的深度，当我们进行团队合作时，我们从同学身上学到的东西和从教授身上学到的一样多。项目是动态的，它比其他强调科学和数学的项目更实用，更注重职业发展。课程是相互交叉的，一门课程中的工具和技能也可以用到其他课程，这种情况在工作中也很常见。计量经济和统计学等课程在我的工作中被证明是非常有用的。

毕业后从事定量研究分析工作学生的评价：一开始我担心winter学期是否有实习的机会，结果发现白担心了，因为每个公司都有Haas商学院MFE学生的空缺。在线申请实习的系统简化了过程，节省的时间可以好好准备面试。职业管理小组帮我指导简历，在其中强调了我与特定职位相关的技能，使简历变得更加专业。在跟黑石集团的industry project中，我们的团队每周与黑石的Researcher会面一次，讨论想法和分享发现结果。我们讨论了市场感知和合理变化以及统计分析和模型之间的关系。我们讨论了数据科学和数据集，以及计算机科学和编码。有经验的老师会超越课堂，比如统计学的Martin Lettau老师在上课时问一些可能会在求职面试中被问到的问题；Richard Stanton教授了解固定收益证券的所有建模和细微差别；Eric Reiner广泛的行业联系和专业知识使他的衍生品课程非常实用和受欢迎。

三、申请要求

前提课程：

在项目开始前，要完成或计划完成以下前提课，且成绩在B以上。

l计算机编程经历，包括C++、高级Python、高级机器学习with Python。

l较强的定量背景，包括多元微积分、线性代数、偏微分方程、数值分析、高级统计与概率论。建议课程Calculus (2 courses suggested)、Linear Algebra (1 course suggested)、Partial Differential Equations (1 course suggested)、Statistics (2 courses suggested – two advanced statistics or econometrics)、Numerical Analysis (1 course suggested)。

l金融方面的培训，2门金融方面的课程或同等的工作经历。

l优秀的英语写作、口语和表达能力。

注意，满足所有的前提课程后，还是要学习pre-program课程来加强对基本概念的理解。

申请要求：

lApplication Fee，$275，这应该是最多的申请费之一了。

lEnglish Language Proficiency

lTranscripts

lPrerequisites

lEssays

lVideo Essay

lGMAT/GRE Score Report

lLetters of Recommendation，2封

lInterview，Interviews are conducted on an invitation-only basis

Spring 2023截止时间：

lRound 1，2022-1-17，2022-3-28出结果

lRound 2，2022-3-21，2022-7-6出结果

lRound 3，2022-6-27，2022-10-14出结果

lRound 4，2022-10-7，2022-12-2出结果

四、录取情况

2022 Class Profile如下：

五、就业

UCB的MFE项目的就业服务非常到位，有由顶级专业人士如高盛VP、支付宝VP Data Science、以及其他金融公司的领导者组成的MFE指导委员会，不仅帮助进行课程设置，还致力于帮助MFE学生的职业发展。

项目还有不间断的个性化就业支持、多元化的职业路线、41000+的校友，使得毕业学生的就业情况非常乐观：

六、录取案例

L同学，北京大学，金融，GPA3.8+，TOEFL105+，GRE330+，3段实习，1段工作。

N同学，南京大学，计算机，UCB交换一学期，GPA3.9+，TOEFL105+，GRE325+，2段实习，1年多工作经验。